单项选择题
1、关于美式期权估价，下列说法中不正确的是()。
A、对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用BS模型进行估价
B、对于派发股利的美式看涨期权可以使用期权定价模型进行估价
C、BS模型不适用于美式看跌期权，也没有参考价值
D、派发股利的美式期权，可以利用二叉树模型进行估价
2、假设A公司的股票现行市价为60元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为63元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%;下降18%。半年的无风险利率为3%，则该看涨期权的套期保值比例为()。
A、0.38
B、0.23
C、0.39
D、0.42
3、公司目前的股票市价为100元，期权市场上以1股该股票为标的资产的、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元，年无风险利率为4%。若看涨期权的价值为16.03元，则看跌期权价值为()元。
A、16.03
B、12.11
C、2
D、14.03
