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银行中级考试《风险管理》经典试题:缺口分析

分类:模拟试题  |  更新时间:2023-5-6  |  来源:互联网

乐考网网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。

A、期权风险

B、重新定价风险

C、收益率曲线风险

D、基准风

【答案】B

【解析】本题考查缺口分析。缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)。同时,缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化,例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。

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