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2022年期货从业考试《期货基础知识》练习题(3)

分类:章节习题  |  更新时间:2022-3-10  |  来源:互联网

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2022年期货从业考试《期货基础知识》练习题(3)

1、若芝加哥期货交易所美国5年期国债期货合约的报价为98-150,则该期货合约的价值为()美元。

A.98 000.15

B.98 000

C.98 468.75

D.98 468.15

参考答案:C

参考解析:美国中长期国债期货合约面值为100000美元,采用价格报价法,小数部分采用32进制。整数中的1点为1000美元,小数中的15为15/32点;因此98-150代表的价格为:98×1000+15/32×1000=98468.75美元。

2、投资者目前持有一期权,其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约,则该投资者买入的是()。

A.欧式看涨期权

B.欧式看跌期权

C.美式看涨期权

D.美式看跌期权

参考答案:C

参考解析:美式看涨期权,期权买方在期权到期日前(含到期日)的任何交易日都可以买进标的资产。

3、蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合,可以说是“套利的套利”。()

A.正确

B.错误

参考答案:A

参考解析:蝶式套利是跨期套利中的又一种常见形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧,形同蝴蝶的两个翅膀,因此称之为蝶式套利。也可以说是“套利的套利”。

4、当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时,该期权为()。

A.实值期权

B.深度实值期权

C.虚值期权

D.深度虚值期权

参考答案:D

参考解析:看涨期权内涵价值=标的资产价格-执行价格,当执行价格高于标的资产价格时为虚值期权。当看涨期权的执行价格远远高于标的物的市场价格,期权为深度虚值期权。

乐考网为帮助考生巩固知识,为此乐考网小编整理了2022年期货从业考试《期货基础知识》练习题(3),希望大家能够认真做题。



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