内容简介：2019 年版 《风险管理》 初、中级适用教材基于国内外银行监管的框架、体系和最新发展, 紧密结合我国银行业的现状和发展趋势, 坚持理论与实践相结合、 知识与技能相结合、 现实与前瞻相结合的原则, 基本覆盖了银行业金融机构风险管理领域从业人员应该掌握的风险管理理念、 知识和技能。
本版教材在修订过程中重新梳理了各章节的逻辑和结构, 收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果和监管要求, 全书框架体系清晰, 紧跟国际国内动态, 内容完整全面。 本次修订更为完整地介绍了风险管理定量基础; 资本管理内容独立成章, 强调了资本管理在商业银行风险管理中的核心地位; 新增了 2017 年 12 月 《巴塞尔Ⅲ: 危机后改革的最终方案》 关于信用风险、 市场风险、 操作风险、 信用估值调整、 杠杆率缓冲、 资本底线的最新监管规则; 更新了有效风险数据加总、 大额风险暴露、 银行账簿利率风险、 反洗钱、 恢复与处置计划、 压力测试等内容; 对系统性金融风险、 集中度风险、资产证券化风险、 交叉性金融风险、 资产管理业务风险、 行为风险等前沿热点问题进行了专门阐述。
教材目录：
第一章风险管理基础
第一节商业银行风险
一、风险、收益与损失
二、商业银行风险的主要类别
三、系统性金融风险
第二节商业银行风险管理
一、商业银行风险管理的模式
二、商业银行风险管理的策略
三、商业银行风险管理的作用
第三节风险管理定量基础
一、概率及概率分布
二、收益和风险的度量
三、风险分散的数理原理
第二章风险管理体系
第一节风险治理架构
一、董事会及其风险管理委员会
二、监事会
三、高级管理层
四、风险管理部门
第二节风险文化、偏好和限额
一、风险文化和策略
二、风险偏好管理
三、风险限额管理
第三节风险管理政策和流程
一、风险管理政策
二、风险管理流程
第四节风险数据与 IT 系统
一、风险数据
二、风险 IT 系统
第五节 内部控制与内部审计
一、内部控制
二、内部审计
第三章 资本管理
第一节资本定义及功能
一、资本的定义
二、资本的功能
三、资本管理和风险管理的关系
第二节资本分类和构成
一、资本分类
二、监管资本构成
三、资本扣除项
第三节资本充足率
一、资本充足率计算和监管要求
二、资本充足率影响因素和管理策略
三、储备资本要求和逆周期资本要求
四、系统重要性银行附加资本要求
五、第二支柱资本要求
第四节杠杆率
一、杠杆率要求的提出
二、杠杆率指标的计算
三、杠杆率指标的优点
四、系统重要性银行杠杆率缓冲要求
